การวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบการซื้อขาย Forex

ผู้เขียน:   2024-11-13   คลิ:4

แนวทางการวิเคราะห์ระบบการซื้อขาย

เมื่อพิจารณาระบบหนึ่ง ๆ สิ่งแรกที่ต้องดูไม่ใช่ว่ามันสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่ แต่คือมันมีแนวโน้มที่จะขาดทุนหรือไม่ นี่คือแนวทางในการอยู่รอดของนักเทรด ที่ไหนในรายงานการทดสอบระบบการซื้อขาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใดที่แสดงถึงความเสี่ยงในการใช้ระบบนี้มากที่สุด? ฉันเชื่อว่าตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่สุดก็คือ "การลดลงสูงสุดของเงินทุน" (Maximum Drawdown). การวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบการซื้อขาย Forex

การลดลงสูงสุดของเงินทุน

การลดลงสูงสุดของเงินทุนคือความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดถัดไปในกราฟเงินทุน (Equity Curve) ตลอดการทดสอบ กล่าวคือ ถ้าฉันตัดสินใจใช้ระบบนี้ในการซื้อขาย สถานการณ์ที่แย่ที่สุดจะเป็นอย่างไร? สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือเมื่อฉันเริ่มใช้ระบบนี้ในการเทรดในช่วงที่เงินทุนสูงสุด และติดกับดักการลดลงสูงสุดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ สมมุติว่าระบบนี้ให้ผลตอบแทนประจำปีที่ 100% และมีการลดลงสูงสุด 50,000 บาท ถ้าฉันเตรียมลงทุน 40,000 บาทเพื่อการซื้อขาย ปีหน้าขณะนี้บัญชีของฉันจะมีเงินเท่าไหร่? ความเป็นไปได้มีมากมาย ฉันจำเป็นต้องมองเห็นว่าสูงสุดที่มันอาจจะทำให้ฉันขาดทุนได้คือเท่าไหร่

สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

มาดูที่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดกัน: สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือการประสบกับการลดลงสูงสุดก่อนที่จะมีความหวังในการทำกำไร ฉันสูญเสียเงิน 40,000 บาทไปทั้งหมด นี่มีความเป็นไปได้อย่างแน่นอน ถ้าฉันต้องเผชิญกับมัน แม้ว่าระบบนี้จะสามารถให้ผลตอบแทนที่ห้าเท่าในทุกปี ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะฉันจะออกจากตลาดไปแล้ว เมื่อรู้ถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด สิ่งแรกที่ฉันต้องทำคือการลดขนาดการเทรด อาทิเช่น ในการทดสอบระบบได้ตั้งค่าไว้ที่การเทรด 1,000 หุ้น ในการปฏิบัติจริงฉันอาจจะทำการเทรดเพียงแค่ 200 หุ้นเท่านั้น เมื่อเจอกับการลดลงสูงสุดในการเทรดจริง จำนวนเงินที่ลดลงจะลดลงเหลือ 10,000 บาท และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ฉันยังมีเงินอยู่ 30,000 บาท ฉันยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้

การตั้งsize position

ขนาดที่เหมาะสมในการเทรดควรอยู่ที่เท่าไหร่? เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการเงิน (Money Management) ในการคำนวณขนาดการเทรด (Position Sizing) ตัวฉันเองค่อนข้างระมัดระวัง ใช้เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน โดยเตรียมขาดทุนเพียง 2% ของเงินทุนทั้งหมดในแต่ละครั้ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าฉันลงทุน 100,000 บาท ในการเทรดแต่ละครั้งฉันจะพร้อมที่จะเสี่ยง 2,000 บาทเท่านั้น หากฉันซื้อหุ้นที่ราคา 40 บาท และต้องตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 35 บาท ความเสี่ยงต่อหุ้นหนึ่งคือ 5 บาท ฉันจึงสามารถซื้อได้เพียงแค่ 400 หุ้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีในการกำหนดขนาดการเทรด ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้และความสามารถในการทำกำไรของระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบการซื้อขาย Forex

ความไม่แน่นอนของการทดสอบระบบ

มีบางสิ่งที่นักเทรดระบบต้องตระหนัก: การทดสอบระบบจะให้การลดลงสูงสุดเพียงค่าทางทฤษฎีเท่านั้น ไม่ว่าฉันจะใช้ข้อมูลประวัติกี่ระยะเวลามาทดสอบ ฉันยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าการลดลงสูงสุดในผลการทดสอบคือ “สูงสุดจริง ๆ” กล่าวคือ เมื่อฉันเริ่มใช้ระบบนี้ในการซื้อขายจริง ฉันอาจต้องเผชิญกับการลดลงที่มากกว่าที่รายงานในการทดสอบ และฉันไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะมีขนาดเท่าไหร่ ฟังดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ลองคิดดูว่ามีหลายสิ่งที่เราทำในแต่ละวันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่แน่นอน เช่น การนั่งเครื่องบินที่เต็มไปด้วยความน่ากลัว เพราะไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าครั้งถัดไปจะไม่มีอุบัติเหตุ แต่เราไม่ได้หยุดจากการนั่งเครื่องบิน เพราะความน่าจะเป็นของอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่ำมาก คาดว่าอาจมีชีวิตอีกเกือบหมื่นปีและลดความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในการนั่งเครื่องบินบ่อย ๆ

วิธีการลดความเสี่ยง

ในเชิงการเทรดก็เช่นเดียวกัน เราจำเป็นต้องลดโอกาสที่การลดลงรุนแรงจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เช่นเดียวกับการเทรดที่บ่อยครั้ง ควรทำให้มันมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในรอบสิบปี วิธีการที่สามารถลดโอกาสนี้ได้มีหลายวิธี ได้แก่:

  • ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่อาจได้รับในการทดสอบ อย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลการทดสอบที่ครอบคลุมช่วงเวลานานจะลดความน่าจะเป็นที่จะประสบกับความเสียหายของเงินทุนได้
  • เลือกใช้ระบบที่ “การลดลงสูงสุด” ไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ การเทรดด้วยระบบที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อระบบการซื้อขายถูกนำมาใช้จริงจะไม่สามารถแก้ไขได้ตามอิสระ ต้องให้แน่ใจว่าระบบจะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงรุนแรงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ นี่คือหลักการที่สำคัญที่สุดในการใช้ระบบการซื้อขาย
  • ทำให้ลำดับการเทรดมีการสุ่มเปลี่ยนแล้วจำลองการแสดงออกของระบบในลำดับการเทรดที่แตกต่างกัน วิธีนี้ถูกเรียกว่าการจำลองแบบ Monte Carlo ในมุมมองของการควบคุมความเสี่ยง การจำลองหลักใช้เพื่อบอกเราว่าถ้าลำดับการเทรดสามารถเปลี่ยนได้ เราจะต้องเผชิญกับการลดลงแค่ไหน และความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของการลดลงในระดับต่าง ๆ
  • ใช้กลยุทธ์การเทรดหลายประเภทที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือใช้ระบบการเทรดต่าง ๆ พร้อมกับการจัดสรรเงินอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากเงินทุน นักเทรดสามารถเลือกใช้ระบบการเทรดหลายระบบสำหรับสินทรัพย์ด้านการเทรดเดียวกัน หรือเปิดการเทรดในกรอบเวลา 3 ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หรือการเทรดในหลาย ๆ ตลาด ตราบใดที่ผลการทำงานในระบบหรือได้ตลาดที่เลือกมีความสัมพันธ์กันต่ำ ความน่าจะเป็นของการลดเงินทุนก็จะลดลงอย่างมาก


ความคิดเห็นของผู้ใช้

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

✅1 ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา (EA) พร้อมกลยุทธ์พื้นฐาน
✅การสนับสนุนจำกัด (ทางอีเมลเท่านั้น)
✅การอัปเดต EA ฟรีเป็นเวลา 1 เดือน
✅เข้าถึงบทเรียนพื้นฐานสำหรับการตั้งค่า EA
✅ไม่มีการรับประกันกำไร

แพ็กเกจพื้นฐาน

ติดต่อเรา

แพ็กเกจพรีเมียม

✅ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) 3 ตัวพร้อมกลยุทธ์ขั้นสูง
การสนับสนุนเต็มรูปแบบ 24/7 (ทางอีเมลและแชท)
อัปเดต EA ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน
เข้าถึงบทเรียนขั้นสูงและวิดีโอการฝึกอบรม
รับประกันกำไร (ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด)
การวิเคราะห์รายสัปดาห์และคำแนะนำกลยุทธ์การเทรด

ติดต่อเรา

แพ็กเกจไดมอนด์

✅ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA)
5 ตัวพร้อมกลยุทธ์ระดับมืออาชีพ
การสนับสนุน VIP ตลอด 24/7
(ทางอีเมล, แชท และ Zoom Meeting)
อัปเดต EA ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน
เข้าถึงบทเรียนทั้งหมด
(ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับมืออาชีพ)
รับประกันกำไรระยะยาว
การฝึกอบรมแบบส่วนตัว (1 ชั่วโมงทุกเดือน)
รายงานและวิเคราะห์ผลการทำงานของ EA รายวัน
ปรึกษากลยุทธ์การเทรดกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ติดต่อเรา

ราคา: ฿23,000

ราคา: ฿9,200

ราคา: ฿3,100

การเทรดร่วมกับชุมชนของเราที่ cmatthai

คุณจะได้รับ EA ฟรีเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ cmatthai

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เรื่องที่น่ารู้

cmatthai เป็นชุมชนที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเทรดเดอร์ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะการซื้อขายและพัฒนาความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ เราเชื่อว่าการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่ต้องใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความรู้ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอีกด้วย ดังนั้นเราจึงอยู่ที่นี่เพื่อให้การศึกษาที่ครอบคลุม ช่วยให้สมาชิกของเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ในฐานะชุมชนที่อาศัยการทำงานร่วมกัน เรามีแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การสัมมนาผ่านเว็บ หลักสูตรออนไลน์ บทความ และการสนทนาสดกับผู้เชี่ยวชาญ Cmatthai ไม่เพียงแต่จัดลำดับความสำคัญของเทคนิคการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงความสำคัญของจิตวิทยาการซื้อขายและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เราต้องการให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จด้วยความมั่นใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ เมื่อเข้าร่วม Cmatthai คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันและเติบโต เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกที่สามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์อย่างเปิดเผย เมื่อร่วมมือกัน เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรา และสร้างอนาคตที่มั่นคงยิ่งขึ้นผ่านการซื้อขายที่ชาญฉลาดและความรู้ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ติดต่อทางอีเมล: [email protected]

ติดต่อเพิ่มเติมทาง Line:

blog

Copyright 2024 cmatthai © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรามีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอไม่มีเจตนาในการชักชวน ชี้นำ หรือให้คำแนะนำในการลงทุน