การเทรดเทรนด์กับการเทรดสั้น

เกี่ยวกับการทำแนวโน้มการเทรดหรือการเทรดระยะสั้นนั้น เราเชื่อว่าทั้งสองมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน หากทำได้ดีทั้งคู่ก็สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม หากเรามองในมุมมองของอุตสาหกรรม เราจะรู้สึกว่ามีข้อคิดบางประการที่ควรพิจารณา

ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลการเทรด

ในอดีตสหรัฐฯ ได้ทำการสถิติเพื่อวิเคราะห์ผลการเทรดฟิวเจอร์สของลูกค้าที่มีกลยุทธ์แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า จากผู้เทรด 100 คน มี 70 คนที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 20 คนรักษาเงินทุนไว้ได้ และเพียง 10 คนเท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้ ใน 10 คนที่ทำกำไรนี้ 7 คนทำการเทรดแนวโน้ม 2 คนทำการเทรดแบบช่วงราคา และเพียง 1 คนเท่านั้นที่เทรดระยะสั้น

หลักการ 1:2:7

แนวทางการสถิติอีกมุมหนึ่งพบว่า จากผู้เทรดแนวโน้ม 100 คน มี 70 คนสามารถอยู่รอดได้; ในขณะที่จากผู้เทรดช่วงราคา 100 คน มีเพียง 20 คนที่อยู่รอด และผู้เทรดระยะสั้นอีก 100 คน มีเพียง 10 คนที่รอดชีวิต นี่คือหลักการที่มีชื่อเสียงในตลาดการเงินว่า 1:2:7!

การวิเคราะห์ข้อมูลการเทรด

ในบล็อกหนึ่งของซินฮัว มีการเผยแพร่บทความที่ชื่อว่า "การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายฟิวเจอร์สของลูกค้า – เปิดเผยความจริงในตลาดฟอเร็กซ์" ซึ่งได้วิเคราะห์สถิติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบันทึกไว้เพื่อเป็นสัญญาณเตือน ดังนั้น ฉันจึงจัดเก็บไว้เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ

ความจริงเกี่ยวกับการเทรด

มีเพื่อนคนหนึ่งทำงานเป็นกรรมการควบคุมความเสี่ยงในบริษัทฟิวเจอร์สขนาดใหญ่ เขาได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการขาดทุน มีการวิเคราะห์ข้อมูลการเทรดของลูกค้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หลักฐานที่น่าสนใจคือ:

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ทำกำไร

1. ลูกค้าที่ทำกำไร 85.2% ทำกำไรจากการเทรดไม่เกิน 5 รายการ หากตัด 5 รายการนี้ออกไป ลูกค้าส่วนใหญ่จะขาดทุน การเทรด 5 รายการเหล่านี้มีลักษณะที่วันที่ถือครองโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2 เดือน และมักจะเป็นตลาดที่มีทิศทางชัดเจน

การเทรดที่มีความถี่สูง

2. ลูกค้าที่ทำการเทรดมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -79.2% ในช่วง 3 ปี ลูกค้าที่ทำการเทรดมากกว่า 5 ครั้งต่อวันจะมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -55% ในทางตรงกันข้าม ลูกค้าที่ทำการเทรด 1 ครั้งต่อวันจะมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -31.5% และลูกค้าที่ทำการเทรด 0.3 ครั้งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 12% ขณะที่ลูกค้าที่ทำการเทรดเฉลี่ยเพียง 0.1 ครั้งต่อวันจะมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 59%

แนวโน้มการลงทุนอย่างชาญฉลาด

3. ทุกออเดอร์ที่มีจุดตัดขาดทุน หากไม่ได้ปิด มีความน่าจะเป็นสูงถึง 98.8% ที่จะกลับมาทำกำไรในอนาคตภายใน 2 สัปดาห์

สรุปข้อคิด

4. จากออเดอร์การทำกำไรที่ไม่ได้ปิด มีความน่าจะเป็น 91.3% ที่จะสร้างกำไรที่มากขึ้นในอนาคตภายใน 2 สัปดาห์

5. อัตราผลตอบแทนของลูกค้าทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวที่ใกล้เคียงกับการกระจายแบบปกติ เพียงแต่ค่าเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ -14% ดังนั้นข้อสรุปจึงมีความโหดร้ายต่อผู้คนส่วนใหญ่ (ยกเว้นแต่คุณจะเป็นอัจฉริยะ):

ข้อสรุป

1. คนทั่วไปที่เข้าสู่ตลาดนี้มักทำผิดพลาด

2. การเทรดที่มีความถี่สูงนั้นถือว่าคุณถูกตัดสินโทษประหาร

3. อย่าเพ้อฝันว่าคุณจะชนะในตลาดการเทรดระยะสั้น อย่าพึ่งพาความรู้สึกในการเทรดฟิวเจอร์ส โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวคือสาเหตุที่นำไปสูการขาดทุน

4. หากคุณต้องการทำกำไร คุณควรรอคอยโอกาสที่เหมาะสม ลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ ปล่อยให้กำไรวิ่งไป หรืออาจถึงขั้นเปิดออเดอร์ที่เสี่ยง

สุดท้าย ผู้เขียนมองว่าข้อมูลสถิติต่างๆ ข้างต้นก็พิสูจน์ให้เห็นว่า การทำการเทรดแบบเทรนด์หรือช่วงราคาเป็นวิธีการลงทุนที่ดีที่สุดในบรรดาเทคนิคการเทรด นอกจากนี้ยังมีอัตราการชนะที่สูงกว่าการเทรดระยะสั้น

การเทรดตามแนวโน้ม มีการลงทุนด้วยสัดส่วนที่ต่ำ และตั้งหลักตัดขาดทุน เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในส่วนใหญ่

ความถี่ในการเทรดที่สูงขึ้นหมายถึงความผิดพลาดง่ายขึ้น ดังนั้นการลดความถี่ในการเทรด ควบคุมการลงทุน และตั้งจุดตัดขาดทุน เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่มีเหตุผล แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าการเทรดระยะสั้นนั้นไม่ดี เพียงแต่ควรจะเข้าใจว่ามันยากกว่าเท่านั้นเอง