เจมส์ ซิโมนส์: เส้นทางแห่งความสำเร็จ

เจมส์ ซิโมนส์ (James Simons) วัย 77 ปี มีผลสำเร็จมากมาย เขาเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ที่มีปริญญาเอกเมื่ออายุ 23 ปี ต่อมาเขาเป็นเจ้าหน้าที่เข้ารหัสในหน่วยข่าวกรองเมื่ออายุ 26 ปี และกลับมาสู่แวดวงการศึกษาในฐานะหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับรางวัลทางด้านเรขาคณิตในอีกเจ็ดปีต่อมา แน่นอนว่าความเป็นที่เคารพในวอลล์สตรีตของเขายังคงอยู่ที่การสร้างต้นแบบการลงทุนเชิงปริมาณ—บริษัท Renaissance Technologies Corp.

การออกจาก Renaissance และความสำเร็จส่วนตัว

ซิโมนส์ได้ออกจากฟันด์ Renaissance ที่มีมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2010 ในการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ปีนี้ ซิโมนส์มีทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นผู้จัดการฟันด์เฮดจ์ฟันด์ที่มีทรัพย์สินสูงสุดอันดับที่ 4 และอยู่ในอันดับที่ 76 ของมหาเศรษฐีโลก ผู้คนต่างสงสัยเกี่ยวกับแนวคิดการลงทุนของเขา และจากประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายของเขา เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง? การสัมภาษณ์ล่าสุดของซิโมนส์อาจให้คำตอบบางอย่าง

ประสบการณ์การลงทุนช่วงต้น

ในการสัมภาษณ์ที่แชร์ในช่อง Numberphile ซิโมนส์ระลึกถึงประสบการณ์การลงทุนในช่วงแรก โดยกล่าวว่าพ่อของเขาให้เงินเล็กน้อย ซึ่งทำให้เขามีโอกาสลองลงทุน ในระยะแรกเขาไม่แตกต่างจากนักลงทุนทั่วไป ใช้เวลาไปสองปีในการค้นหาวิธีที่จะเข้าใจโมเดลคณิตศาสตร์

ทางข้าม 2 ปี

ซิโมนส์กล่าวว่าเขาเริ่มการลงทุน “บางส่วนมาจากเงินของบ้าน และมีคนอื่นมาร่วมด้วย ในสองปีแรกเราไม่ได้ใช้โมเดลใดๆ” ในช่วงเวลานั้นพวกเขาค้าแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับหุ้น ซึ่งมีความรู้สึก “เหมือนคนธรรมดาทั่วไป”

การเห็นคุณค่าของการศึกษา

“ผมคิดว่ามันเป็นเพียงโชคดี เราประสบความสำเร็จ แต่ผมพบว่ามันเป็นธุรกิจที่ทำให้เครียด” “บางเช้าตื่นขึ้นมาคุณรู้สึกเหมือนเป็นอัจฉริยะ ตลาดกระทบกับคุณ แต่เช้าวันถัดไปคุณตื่นขึ้นมาและรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นคนโง่”

การสังเกตราคาตลาด

“การสังเกตรูปแบบราคา ผมพบว่าสามารถทำการศึกษาในด้านนี้ บางวิธีอาจช่วยคาดการณ์ราคา ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติ ในตอนแรกผมทำการศึกษาเพียงคนเดียว จากนั้นจึงรวมเพื่อนร่วมงานในการวิจัย เราสร้างแบบจำลองขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นที่มีประสิทธิภาพ และสุดท้ายก็แทนที่พื้นฐาน”

การตอบคำถามเกี่ยวกับโมเดล

เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามว่าในฐานะนักคณิตศาสตร์ ทำไมซิโมนส์ถึงเริ่มใช้โมเดลหลังจากผ่านไปสองปี ซิโมนส์ตอบว่า การคิดและการดำเนินการเป็นคนละเรื่อง ในตอนแรกเขามองด้วยสายตาของนักคณิตศาสตร์ ทีมของเขามีเพื่อนร่วมงานซึ่งทำโค้ด และซิโมนส์คิดว่าสามารถสร้างโมเดลได้ร่วมกัน แต่เพื่อนร่วมงานสนใจในพื้นฐานมากกว่าและคาดว่า “โมเดลจะไม่แข็งแกร่ง” ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้ทำการศึกษาโมเดลอย่างลึกซึ้ง

การถอดรหัสโมเดลทางการเงิน

ในที่สุดบริษัทจึงจ้างนักคณิตศาสตร์คนใหม่เพิ่มอีกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอีกหลายคน ที่เริ่มสร้างโมเดลจริงๆ “ซิโมนส์อ้างถึงทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ ว่าข้อมูลจริงๆ ไม่มีอะไรบางอย่าง”

ข้อจำกัดของโมเดล

ซิโมนส์กล่าวว่าการตรวจสอบราคาในระบบนั้นมีความซับซ้อน และควรใช้กระบวนการที่เรียกว่า “การเรียนรู้ของเครื่อง” โดยการค้นหารูปแบบที่สามารถใช้ในการคาดการณ์ รวมถึงทำการทดสอบระบบ

ความสำคัญของการจัดการโมเดล

“โมเดลนี้เองมีข้อจำกัด บริษัทของเรามีประมาณ 100 คนที่มีปริญญาเอกทำงานด้านนี้” ซิโมนส์ชี้ให้เห็นว่าวิธีการจัดการโมเดลขึ้นอยู่กับการจ้างงานที่ฉลาด เขาอธิบายว่า “ผมใช้กฎการคำนวณของตัวเองเป็นมาตรฐาน แต่คุณสามารถรวบรวมคนที่เก่ง และให้เสรีภาพแก่พวกเขา ก็เพื่อสร้างบรรยากาศที่ทุกคนต้องการแลกเปลี่ยนกัน”