ผลลัพธ์จากการใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

ตั้งแต่มีการเปิดใช้งานระบบการซื้อขายอัตโนมัติอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมา ผลลัพธ์ในภาคปฏิบัติของฉันตรงตามที่คาดหวัง โดยบัญชีที่ดีที่สุดทำกำไรได้มากกว่า 20% ซึ่งตรงกับการซื้อขายด้วยตนเอง ในช่วงเดือนมิถุนายนได้มีข่าวใหญ่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำให้ตลาดฟอเร็กซ์มีความผันผวนมากขึ้น ซึ่ง objectively ให้โอกาสที่ดีสำหรับการนำระบบการซื้อขายอัตโนมัติไปใช้.

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในตลาดฟอเร็กซ์

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกกำลังเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 吴灏 (Allan Wu) นักเทรดฟอเร็กซ์ของบริษัท Spark FX Wall Street กล่าวว่าตนเองมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขาเริ่มพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ แต่เนื่องจากเวลาไม่เหมาะสมจึงยังไม่ได้นำไปใช้จริง

การขายระบบการซื้อขายให้แก่บริษัทกองทุน

ในเวลานั้นเพื่อนคนหนึ่งของเขาขายระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่เขาพัฒนาขึ้นไปยังบริษัทกองทุนในราคา 250,000 ดอลลาร์ ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีเป้าหมายในการซื้อระบบการซื้อขายต่าง ๆ มาเพื่อทดสอบและพัฒนาเพิ่มเติม และลงทุนในอัตราส่วนที่แตกต่างกันตามผลลัพธ์ของระบบนั้น ๆ เหมือนกับ "กองทุนที่ลงทุนในกองทุน" (FOF)

การทดสอบระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

เพื่อขอบคุณ吴灏 เพื่อนคนนั้นจึงมอบระบบการซื้อขายอัตโนมัติมากกว่า 30 ระบบให้กับเขา เขาเริ่มทดสอบอย่างเข้มข้น "ฉันเลือกมา 3-4 ระบบที่มีอัตราความสำเร็จในกำไรสูง แม้ระบบเหล่านี้จะมีความผันผวนสูง แต่เมื่อฉันใส่โปรแกรมลดการขาดทุนลงไป ระบบทั้งหมดก็จะมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีขึ้น."

แนวทางการตัดสินใจของระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

吴灏 เชื่อว่าระบบการซื้อขายอัตโนมัติทำหน้าที่เป็นระบบสั่งการซื้อจากคอมพิวเตอร์ "แต่ต่างจากโมเดลการสั่งซื้อแต่ละตัว (Modeling) ที่มีกลยุทธ์และการรวมที่แตกต่างกัน เหมือนกับแนวคิดในตลาดหุ้นตามกลุ่มต่าง ๆ."

กลยุทธ์การซื้อขายตามกลุ่ม

ปัจจุบัน吴灏 ใช้โมเดลการสั่งซื้อทั้งสิ้น 5 ตัว โดยแต่ละตัวมีการตั้งค่ากลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อติดตามสกุลเงินที่แตกต่างกัน ในกลุ่มการสั่งซื้อมีความแตกต่างระหว่างระยะยาว กลาง และสั้น โดยโมเดลระยะสั้นบางครั้งจะทำการสั่งซื้ออย่างบ่อยครั้ง ขณะที่โมเดลระยะยาวจะมีช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อมาก.

ปรับตัวต่อความผันผวนของตลาด

โมเดลทั้ง 5 ตัวเปรียบเสมือนนักเทรดฟอเร็กซ์ที่มีสไตล์แตกต่างกัน และ吴灏 ก็เลือกชุดโมเดลตามระดับความเสี่ยงและความชอบของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีความเสี่ยงสูง หรือที่เน้นการเพิ่มมูลค่าพื้นฐาน.

การเอาชนะข้อบกพร่องของการคิดในสมองมนุษย์

吴灏 เชื่อว่าระบบการซื้อขายอัตโนมัติช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของการคิดในสมองมนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง "บางครั้งนักเทรดคนใดคนหนึ่งอาจจะมีแนวคิดที่ซ้ำซาก เมื่อการเคลื่อนไหวของตลาดตรงตามที่คิดก็ทำกำไรได้ แต่เพราะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมีมุมมองที่จำกัดก็มักนำไปสู่การขาดทุน." ระบบการซื้อขายอัตโนมัติช่วยให้มีหลายแนวทางการคิด และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของตลาดในแต่ละช่วง.

ความจำเป็นในการแทรกแซงจากมนุษย์

吴灏 ยอมรับว่าอาจมีบางครั้งที่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ "ในบางครั้งโมเดลการซื้อขายระยะกลางและยาวอาจเลือกจุดที่ไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปในตลาด จนทำให้การเข้าถึงสูญเสียงชั่วคราว แต่เมื่อเวลาผ่านไปผลลัพธ์กลับดีขึ้น".

การมองการณ์ไกลและการลงทุนระยะยาว

吴灏 ยึดมั่นในผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเข้ากับแนวทางของนักลงทุนในกองทุนฟอเร็กซ์ส่วนตัวในวอลล์สตรีท กล่าวว่าระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ดีสามารถนำผลกำไรที่ได้จากโอกาสสำคัญเข้าสู่การลงทุนในระยะยาว.